「高頻度でエントリーして欲しいけど負けたくない」
「一回一回の収益はしっかりと得てほしい」
「メンタル面で安心できるEAが良い」
というEAユーザーの要望を叶える、
がつがつ収益を上げたい方におすすめです。
MUSASHI_EURUSD_M5
「
MUSASHI」に利用しているインジケータは企業秘密ですが、平均移
動線は利用しておらず、
単純なトレンドフォローの
押し目買い戻り売りを行うEAではありません。
もちろんトレンドフォロー的な動きもしますが、
逆張り的な動きもします。
チャンスがあれば買いでも売りでも果敢に斬りに行く、
まさに、両刀使いの「
宮本武蔵」ようなイメージの取引を行います。
MUSASHIの秘密を少し書いた記事をご覧になりたい方は下記をご覧ください。
「高勝率」
「高平均勝Pips」
上記、3高の実現を可能とした画期的なEAです。
特別優待販売に関して
まだ
フォワード期間が短い時期に私を信じて下さったご利用者様に、
EURUSD版をご購入の方に対し特別優待販売を行う事に致しました。
現在ご利用の方はEURUSD版を格安でご購入していただいたと思いますが、
GBPUSD版も格安でご提供いたします。(現在のEURUSD版よりも安価に致します。)
また、今回の特別優待販売は販売本数を設けておらず、
多くの人に優待価格にて使用してほしい意味を込めて、
1/27正午までの期間限定で販売いたします。
驚異のエントリー数
「週に1,2回程度のエントリーでは物足りない」
と言う方は数多くいると思います。
「
MUSASHI」は約12年間(2008年~2019年)で脅威の
「8400回」という
エントリー回数をを叩き出しました。
図1 バックテストの結果①
8400回という数字を見てもピンとこない方もいらっしゃると思いますので、
各期間におけるエントリー回数をまとめました。
図2 期間別エントリー数
図2より、このEAは1日に3回程度エントリーをすることがわかると思います。
また、gogojungle様の
フォワードテストの収益カレンダーからも、
毎日エントリーをしていることが分かると思います。
多い日にはなんと「6回」程度エントリーをすることもあります。
利用者様を飽きさせることはありません。
常に、ポジションを持ったときのワクワク感や緊張感を味わうことが出来ます。
「どうせ複数ポジションを持つんでしょ?」
と思う方がいらっしゃるかと思います。
確かに、同じようなエントリー条件で複数エントリーするEAであっては
エントリー回数が多くても強みにはなりません。
「売り」または「買い」のエントリー数は最大で1ポジションとなります。
その為、
ナンピン・マーチンゲールのようなハイリスクなエントリーもしません。
しかし、次の項目を満たさないことには、
いくらエントリー頻度が高くても意味がありません。
高勝率型EA
一般的には勝率「70%」を超えるEAを高勝率型のEAといわれます。
「MUSASHI」はEURUSD版のように超高勝率とはいきませんが勝率「75%以上」をマークしました。
買いのみに限ると、「80%」以上の勝率をマークしております。
図3 バックテスト結果②
しかし、どんなに勝率が高くてもエントリー回数が少なくては勝率に信頼性がありません。
例えば、
①あるEAが100回取引した際の勝率は、75%である
②あるEAが1000回取引した際の勝率は、75%である
この2つの文章を見たときに①と②のEAのどちらがより勝率に信頼性を感じましたか?
②の方が信頼性が高く感じたことと思います。
確率は、必ず試行回数を重ねることによって一定の値に収束をしていきます。
仮に、コインの裏表をを当てるゲームを行う場合、
本来、「裏」と「表」の二通りであるため、
「裏」がでる確率は「50%」になると思います。
しかし、2回ゲームを行って2回表が出たからといって、
「裏」がでる確率は「0%」にはなりません。
試行回数を重ねることによって、
必ず、「裏」が出る確率は「50%」という確率に収束をしていきます。
従って、試行回数が多ければ多いほど確率というものに強い意味を持たせることが出来ます。
以上のことから、エントリー回数「8400回」かつ勝率「75%以上」といった水準を確保しているため、
十分な信頼性を持ったEAとしての提供をお約束いたします。
高平均勝ちPips
「どうせEURUSD版みたいに一回一回の取得Pipsが低いんでしょ?」
EURUSD版MUSASHIを購入していただいている方は心配をしていることと思います。
「12.39Pips」という高水準を確保することに成功しました。
図4 バックテスト③
EURUSD版の平均勝ちPipsがが7.53Pipsであることから、
約1.5倍の数値となります。
EURUSD版と比べて勝率は劣るものの、
利確した際の収益はとても高い値となります。
多少負けながらも、確実に1つ1つのエントリーで収益を積み重ねていくスタイルです。
図5 無双時の獲得Pips
図5は2019年12月9日からのエントリーです。
一度ストップロスを出してしまったものの、
わずか3エントリー程度で110Pipsを回収しました。
結局、2週間で208Pips程度取得することができました。
無双状態となり高
リカバリー力を発揮していることが伺えます。
また、平均勝ちPipsに関しても確率と同じような考えで、
試行回数が多いほど数字に強い意味を持たせることができます。
「8400回」というエントリー回数はこの平均勝ちPipsに関しても、
高い信頼性をもたせることができます。
安定した収益
「高勝率でも安定した収益を得ることができなければ意味がない」
とお考えの方もいるかと思います。
図4の通り、2008年から2019年の約12年間において、
2012年以外においてすべてプラスとなりました。
EAの厄年でもある2019年においては、プラスの収益であり、
直近5年の収益としては最高額を記録しております。
これは、過去の相場だけではなく、
直近における相場に対しても優位性があり、
今後尻上がりに収益が伸びていくことが期待できます。
図6 年代別の収益
また、月ごとに収益を見ていくと、
大きく負けている月がちらほらあります。
ただ、年単位で見た際に、
プラスの収益で終えていることから、
大きく負けた際にすぐ稼働停止にするのではく、
長期で使用していただくことを推奨いたします。
すぐさま
リカバリーしてくれることが期待できるからです。
しかし、いくら「高勝率」「高収益」でも次の項目をクリアしなければ意味がありません。
高RF(リカバリーファクター)
「いくら高勝率でも最大ドローダウンが高くてはメンタル面で不安」
EAを運用する多くの方はそう感じたことでしょう。
まさにそのとおりで、いくら勝ちを重ねてもドローダウンが大きくては、
「勝率75%以上」という数値に信頼性があり、
その後のエントリーで負け分を取り戻せると考えられても、
メンタル面で疲弊してしまい、
負けた状態でEAを止めてしまう可能性があります。
EA導入時の失敗談としてよく挙げられるのが、
負けた状態でEAの稼働を停止してしまうことです。
大きく負けてしまった後「また負けてしまうのでは?」といった不安から取引を中止し、
結果的に赤字になってしまうケースをよく耳にします。
しかし、問題ありません。
さきほどの問題をカバーすることが可能です。
図7 各パラーメータ(SP15時)
RFとは、リスクに対して、どの程度のリターンを見込むことが出来るかの指標です。
RFが高いことは、すなわち、ローリスクでハイリターンを期待することが出来ます。
また、RFの意味合いを言い換えると、
「最大DDを出してしまった場合に、どの程度の期間で損失を取り戻す(リカバリー)ことができるか」
と言えます。
この値が大きければ大きいほど優秀と言えます。
RFはバックテストの期間に依存します。
同じ
純益、最大DDならバックテスト期間が短い方が損失を取り返す期間が短くなるため、
より優秀なEAだといえます。
ただ、10年以下のバックテストはバックテスト自体の信頼性に欠ける為、
10年以下のバックテストは考慮しないものとします。
RFは基本的に、1年換算し、その値が「1.0」以上が優秀なEAの
基準となります。
※RF=1.0とは、最大DDを365日で取り返すことが出来ることを意味する
また、365日から1年換算のRFを割ることによって、
「最大ドローダウン分の損失を取り戻すために要する日数」
を求めることが出来ます。
図8 RFの詳細
図7から1年間のRFが「1.0」を大きく超え「1.2」をマークしました。
この数値は、歴代の有名EAと比較しても遜色のない値です。
各条件におけるバックテスト
スプレッド15時
図9 スプレッド15時のバックテスト
図9から分かるようにきれいな右肩上がりのグラフを描いております。
グラフは勝ち負けを繰り返しながら徐々に上昇を続けており、
綺麗過ぎることなく自然な形であり、理想的な収益曲線であると思います。
(まっすぐに綺麗すぎる損益曲線は
損切りをしない&
ナンピン系EAに多く、
その多くは実運用で決まって破綻します。)
「あくまで、固定のスプレッド値で、他の不確定要素を含んだ場合、結果は悪いんじゃない?」
そんな不安をお持ちの方もご安心ください。
TDS(Tick Data Suite)によるバックテストも優秀な成績を収めましました。
通常のバックテストは、スプレッドの値を固定して実施します。
スプレッドは時間帯や重要指標の発表の有無などによって大きく変動しますが、
そのような不確定な要素を含んだ検証を通常のバックテストでは行うことができません。
しかし、TDSによるバックテストは固定スプレッドではなく、
その時々に合わせた変動スプレッドでのバックテストの結果を知ることができ、
従って、この結果はリアル口座で運用した結果と遜色のない数字と言えます。
つまり、バックテストの結果とリアル口座による
フォワードテストの結果の乖離が極めて少ないと考えられます。
図10 バックテストのグラフ(スプレッド:変動)
図10より、通常のバックテストの結果と大きな差がないことが伺えます。
EAによっては、固定スプレッドであることが
フォワードテストよりゆるい条件となってしまい、
バックテストの結果と
フォワードテストの結果において、
大きな乖離が発生してしまう場合があります。
しかし、「
MUSASHI」は本番同様の条件でも優秀な結果を残しております。
ちなみに私の環境では同時期のリアル口座の成績はバックテストの成績よりも良い結果になっております。
この事から
MUSASHIは今後もバックテスト同等以上の成績が期待できるものと思います。
MaxLotsを最大にまで上げた場合、下図のような結果となります。
複利機能を活用すれば大きな利益がでるシミュレーション結果になりますが、参考程度に受け取っていただければと思います。
複利機能使用におけるLots数の計算方法は「パラメータ」を参考にしてください。
パラメータ
ご利用者様のお好みの値に自由に変更することが可能です。
MAGIC1、2
他のEAとかぶらない数値にして下さい。
Lots(初期値:0.5)
エントリー時のロット数です。
「MaxLots」の値が優先されますので、
ご注意を願います。
例:Lots:2.0 MaxLots:1.0 ⇛ 適応されるLots:1.0
StopLoss(初期値:110)
Takeprofit(初期値:60)
利確の値です。
Slippage(初期値:3)
発注した数値が設定値よりズレた場合は、発注を見送ります。
EAの使用環境によっては、
スリッページが多きくなることがあります。
設定値を小さくしすぎると注文/決済を行わなくなることがありますので、
ご了承願います。
Max_Spread(初期値:3.0)
スプレッドのフィルターです。
スプレッドの開きが多きくなることがあります。
設定値を小さくしすぎると注文/決済を行わなくなることがありますので、
ご了承願います。
MM(初期値:false)
Risk(初期値:10)
設定値により
複利機能有効時のロットを調整できます。
設定値の計算式は以下となります。
Lots = 口座残高× Risk [%] ÷ BaseLots ÷ (StopLoss ÷ 100)
BaseLotsはご利用の証券会社の最小通貨単位です。
1000通貨単位であれば「100,000」が入ります。
「Risk」は口座残高に対する1ポジションあたりの最大損失の大きさの割合です。
例えば下記条件の場合
・口座残高:1,000,000円
・Risk値:10%
・最小通貨単位:1000通貨
・StopLoss:100pips
式に当てはめると
Lots=1,000,000円✕10%÷100,000÷(100÷100)
つまり、ロットの大きさは1.0となります。
ただし、Lots<MaxLotsとなります。
MaxLots(初期値:1.0)
「MaxLots」の値を超すことはありません。
この値は、通常運用時の「Lots」にも影響を与えますので、
ご了承願います。
MaxPositioinCount(初期値:2)
保持する最大のエントリ数の値です。
両建てをしたくない場合は、
「1」を記入してください。
随時いろいろな情報を配信しています。
よろしければご覧になってください。